В рассказе одним из основных героев является старый цыган Макар Чудра. Мудрость цыгана раскрывается через переданную им легенду о влюбленных Лойко и Радде. Он считает, что гордость и любовь несовместимы. Любовь заставляет смириться и покориться любимому человеку. Макар рассуждает о человеке и свободе: «Ведома ему воля? Ширь степная понятии? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб — как только родился, и все тут!» По его мнению, человек, рожденный рабом, не совершить подвиг. Макар восхищается Лойко и Радцой. Он полагает, что именно так должен воспринимать жизнь настоящий человек, достойный подражания, и что только в такой жизненной позиции можно сохранить собственную свободу. Как настоящий философ, он понимает: невозможно человека научить чему-нибудь, если он сам не захочет учиться, поскольку «всякий сам учится». Во на во отвечает он своему собеседнику: «А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь».
Рядом с Макаром присутствует образ слушателя, от лица которого ведется повествование. Этот герой занимает в рассказе не так уж много места, но для понимания авторской позиции, замысла и творческого метода значимость его велика. Он мечтатель, романтик, чувствующий красоту окружающего мира. Его видение мира вносит в рассказ романтическое начало, радость, дерзновенность, обилие красок: «С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов; ...окружающая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева — безграничную степь, справа — бесконечное море...».
Безусловно, романтическое начало заключено в героях красивой легенды — молодых цыганах, с молоком матери впитавших дух вольной жизни. Для Лойко высшей ценностью является свобода, откровенность и доброта: « Он любил только коней и ничего больше, и то недолго — поездит, да и продаст, а деньги, кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного — нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было». Радда настолько горда, что ее не может сломить любовь к Лойко: «Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя». Неразрешимое противоречие между Раддой и Лойко — любовью и гордостью, по мнению Макара Чудры, может разрешиться только смертью. И герои отказываются от любви, счастья и предпочитают погибнуть во имя воли и абсолютной свободы.
по мере того как все больше раскрывается облик Шакро («Мой спутник») , заметно меняется и характер лирико-публицистических отступлений. Сначала они имеют самое посредственное отношение лишь к данному человеку, поясняя и оценивая его поступки и высказывания: «Он меня порабощал, я ему поддавался и изучал его, следил за каждой дрожью его физиономии, пытаясь представить себе, где и на чем он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Он же чувствовал себя прекрасно, пел, спал и подсмеивался надо мной, когда ему этого хотелось» (Г, 1,130). Но постепенно смысловое наполнение этих отступлений приобретает заметно иной оттенок, они теряют свою конкретную направленность и возвышаются до широких обобщений. Автор говорит теперь не о спутнике по имени Шакро, а о спутнике, символизирующем все отрицательное и злое в человеке, то животно-стихийное начало, которое находится во вражде с разумом и подчас порабощает его: «Он крепко спал, а я сидел рядом с ним и смотрел на него. Во сне даже сильный человек кажется беззащитным и бес Шакро был жалок. Толстые губы, вместе с поднятыми бровями, делали его лицо детским, робко удивленным <…> Я смотрел на Шакро и думал: „Это мой спутник …Я могу бросить его здесь, но не могу уйти от него, ибо имя ему — легион… Это спутник всей моей жизни… он до гроба проводит меня» (Г, 1, 133).
Героя рассказа «Мой спутник» не мучают никакие «вечные» проблемы, он считает, что жизнь, такая, какая она есть, в общем-то, вполне законна и справедлива. И в этом смысле он фигура не очень характерная для горьковских рассказов, в которых повествуется обычно о человеке «беспокойном» , ищущем, не удовлетворенном ни собой, ни окружающими людьми. Чаще всего это бродяга, «перекати-поле» , порвавший и семейные, и общественные связи. Но есть среди персонажей Горького и люди оседлые, состоятельные и, тем не менее, тоже лишенные покоя и живущие как бы в ожидании какой-то неотвратимой катастрофы.
Все рассказы Горького 1890-х годов написаны с позиции человека, ненавидящего жизнь «нормальных» людей, сломленных или примирившихся с существующими условиями. Почти в каждом из этих рассказов можно найти такого героя, который уже объявил «войну будничной жизни» или находится накануне этого объявления. Все эти герои на вопрос, что побудило их к бродяжничеству, отвечают примерно одинаково — говорят о тоске, разъедающей душу, о скуке жизни. «Это самое мерзостное настроение из всех, человека уродующих, — утверждает герой .