Композиция поэмы – свободная. В первой части автор описывает жизнь цыганского табора, а в эпилоге рассказывает о том, как сам жил среди цыган, наблюдал за их традициями и бытом, поэт с грустью отмечал «Но счастья нет и между вами…». В поэме органично сочетаются разные типы повествования: описательный и повествовательный – о жизни цыган, рассказы старика, отступления автора и его размышления.
Внесюжетные части помогают раскрыть характеры героев.
Рассказ старого цыгана об Овидии-изгнаннике. А. С. Пушкин, говоря устами Старика, ставит акцент на неколебимом мужестве и великих страданиях отверженного римского поэта-изгнанника. Алеко, оценивает повествование цыгана исходя из своих ценностных установок, укрепляясь в мысли о неправедности гонений. Так же он воспринимает рассказ цыгана о самом себе.
Главным героем становится Алеко, бегущий из душной городской жизни романтик. Он разочаровался в любви, устал от суеты и ищет свободы, которую находит в цыганском таборе. Здесь Алеко волен поступать так, как желает его сердце, поэтому он влюбляется в молодую и энергичную цыганку Земфиру. Два года скитаний и страстной любви устраивают молодого человека, ему кажется, что он познал истинную свободу. Все это происходит до того момента, пока Алеко не узнает о том, что Земфира разлюбила его и у нее есть молодой любовник-цыган.
Вот здесь и начинается первое противоречие, герой верит в свободу и почитает ее, но понять того, что цыганка тоже свободна в своих мыслях и желаниях не может. В глубине души он все еще связан теми городскими устоями, не может принять правил цыганской жизни, даже после рассказов старика, который поведал ему свою историю. Это подчеркнуто в его монологе: «Я не таков». Алеко привязан к Земфире настолько, что считает ее своей вещью. Отсюда возникает конфликт: он убивает молодого цыгана и свою любимую, так как не может расстаться с мыслью о принадлежности.
Несмотря на то, что совершил Алеко, он все же любил Земфиру и он не был равнодушным к ее смерти. Его внутренние демоны возобладали над ним и он совершил преступление, но месть не принесла ему счастья.
