1) грустно - наречие. (как?)
2) грустно - прилагательное в краткой форме. (каково мне?)
3) грустно - наречие. (как?)
Примечание:
Чтобы отличить прилагательное в краткой форме от наречия, нужно задать вопрос. Наречие отвечает на вопрос "как", а прилагательное на "каково, каков, какова".
1) Категория состояния.
2) Прилагательное.
3) Наречие.